Backtesting – Comment Backtester une Stratégie de Trading sur MT4, MT5 & ProRealtime ?

Le backtesting est l’un des éléments les plus importants de l’élaboration d’un système de trading. Lorsqu’il est bien réalisé et ses résultats bien interprétés, il aide à évaluer l’efficacité d’une stratégie de trading ou d’un Expert Advisor, permettant ainsi au trader de déceler les éventuels défauts de sa stratégie, d’ajuster ou optimiser cette stratégie avant de l’implémenter dans les conditions réelles et actuelles de trading. Voici dans ce guide tout ce qu’il faut savoir sur la backtesting.

Qu’est-ce que le Backtesting ?

La définition de backtesting nous la présente comme une méthode qui permet au trader ou à l’investisseur de tester l’efficacité de sa stratégie actuelle de trading en ligne en s’appuyant sur des données historiques.

Backtester pour un trader consiste donc à utiliser des données passées pour évaluer la performance de sa stratégie. En fonction des résultats, il saura s’il peut appliquer sa stratégie à l’avenir telle quelle ou s’il doit la modifier. Le backtesting permet également de mesurer les risques et la rentabilité d’une stratégie de trading sans capital réel.

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Comment Fonctionne le Backtesting ?

Le backtesting repose essentiellement sur l’idée selon laquelle ce qui a marché dans le passé fonctionnera nécessairement dans le futur. Il est cependant très important de prendre en compte de nombreux facteurs comme l’environnement du marché, les frais de négociation, les frais de retrait, la rentabilité ou encore le niveau de risque pour conclure quant à la performance d’une stratégie.

Comment Tester ou faire du Backtesting d’une Stratégie sur MetaTrader en ?

1. Ouvrir le testeur de stratégie MT5 ou MT4 selon votre version de MetaTrader (faire le raccourci clavier « CTRL+R » ou cliquer sur « affichage et sélectionner « Testeur de stratégie » ou encore cliquer sur la case « afficher / cacher testeur de stratégie »)
2. Choisir l’indicateur, l’Expert Advisor (EA) ou le robot de trading à tester
3. Sélectionner l’unité de temps sur laquelle vous voulez réaliser le test historique (backtest)
4. Choisir le symbole ou l’instrument sur lequel vous souhaitez faire du backtesting (CFD, paire de devises forex, etc.)
5. Sélectionner « Chaque Tick » pour le modèle, parce qu’il est plus fiable que les autres
6. Renseigner la période sur laquelle vous voulez effectuer le test, c’est-à-dire les dates de début et de fin
7. Spécifier les valeurs de dépôt et le niveau d’effet de levier MetaTrader 4 ou 5 qui vous intéresse
8. Cliquer sur l’onglet « démarrage » pour lancer le backtest

Comment réaliser un Backtest d’un Expert Advisor sur MetaTrader ?

1. Télécharger le maximum de données historiques possibles de l’actif sur lequel vous souhaitez effectuer un backtest MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Ces données sont accessibles à partir du menu « Outils/Archives ». Afin que Metatrader utilise le plus de données possible, il vous suffit de cliquer sur « Outils/Options », ensuite sur « Graphiques ».
2. Insérer dans « Maxi bars » la valeur suivante : 9 999 999 999 pour donner accès au maximum de données à MetaTrader.
3. Ouvrir le testeur de stratégie MT4 ou MT5 à partir du menu « Affichage / Cadre stratégies ». À partir de cette fenêtre il est possible de configurer les paramètres de votre backtesting forex sur MT4 / MT5 ou de votre crypto backtesting.
4. Paramétrer selon les options disponibles : actif, unité de temps, modèle, date, etc., et le mode visuel pour suivre votre Meta 4 Backtesting en direct sur un graphique.
5. Pour le modèle, sélectionner « Chaque Tick » pour un résultat plus fiable.
6. Pour tester avec d’autres valeurs que celles par défaut, il vous suffit de modifier les paramètres en cliquant sur « Propriété de l’expert ».
7. Cliquer sur « Valeur initiale » pour démarrer votre expert advisor backtesting sur MetaTrader 4 / 5.

Comment Procéder au Backtesting d’un Indicateur sur MetaTrader ?

1. Ouvrir une nouvelle page de votre navigateur en appuyant sur Ctrl+N
2. Cliquer sur l’onglet « Experts Consultants »
3. Créer un nouvel Expert Advisor (EA) en appuyant sur la touche « Inser » de votre clavier
4. Renommer le nouvel EA dans l’assistant de création et cliquer sur « Terminer »
5. Appuyer sur « F5 » pour compiler l’EA et sur « F4 » pour revenir dans la plateforme MetaTrader
6. Ouvrir le testeur de stratégies en appuyant sur « Ctrl+R »
7. Choisir l’EA créé
8. Sélectionner l’actif (paire de devises, CFD, etc.) et la période de votre choix
9. Sélectionner le « mode visuel » et opter pour la vitesse la moins rapide en plaçant votre curseur sur la gauche
10. Démarrer la simulation en cliquant sur « Valeur initiale »
11. Ajouter les indicateurs de votre choix sur le graphique et utiliser le curseur pour changer la vitesse d’exécution ou mettre en pause.

Comment Back tester une Stratégie de Trading en septembre ?

1. Commencez par charger toutes les données historiques recensées dans l’algorithme de backtesting (veillez à spécifier la période de test)
2. Sélectionnez ensuite d’autres données sur une période différente (ceci vous permet de vérifier la fiabilité de votre stratégie sur différentes périodes)
3. Définissez à présent les paramètres selon la difficulté du modèle de backtesting qui vous convient (capital risque, capital initial, frais de commission, indice de référence, etc.)
4. Configurez maintenant les paramètres de votre stratégie de trading (point d’entrée, stop loss, take profit, etc.)
5. Lancez le backtest à présent sur toutes vos données de test. Faites usage des informations susmentionnées pour essayer des transactions sur une certaine période.
6. Réessayez le processus sur d’autres données une fois le backtest terminé, pour vous rassurer que vous avez éliminé tout ce qui est aléatoire et que votre stratégie est rentable.

Comment faire du Backtesting sur ProRealtime ?

1. Cliquer sur l’onglet « Probacktest »
2. Choisir votre paire de devises ou votre actif plus globalement
3. Ajuster les différents paramètres de trading et courtage (montant fixe par ordre, marge, pourcentage, taille de lot, spreads, etc.) et de gestion de risque
4. Optimiser les valeurs des variables du backtest souhaitées dans la case « Optimisation des variables ». Le résultat fourni dans « Rapport d’optimisation » vous permet de savoir quelles variables peuvent rendre votre système optimal
5. Cocher la case « Maintenir la fenêtre ouverte » pour visualiser la simulation
6. Renseigner la période d’exécution (date de début et date de fin)
7. Cliquer enfin sur « Backtester mon système de trading »

Comment faire un Backtest sur MT5 – MetaTrader 5 ?

1. Choisir la paire de devises ou l’actif tradé et la période sur laquelle portera le backtest
2. Ajouter tous les indicateurs au graphique à utiliser
3. Faire défiler les graphiques jusqu’au point du moment où vous souhaitez commencer
4. Choisir une combinaison de délais qui incluent différents environnements de marché (en hausse, diversifié, ni en hausse ni diversifié, etc.)
5. Revenir en arrière sur son graphique en désactivant le défilement automatique
6. Appuyer sur la touche « Entrée » pour mentionner la date de début
7. Spécifier la date à laquelle l’on souhaite revenir sur le graphique, puis appuyer sur « Entrée » pour la valider
8. Faire défiler les données historiques par lesquelles l’on préfère commencer et taper sur « F12 » pour déplacer le graphique
9. Placer une transaction quand une configuration se déclenche et enregistrer les résultats dans une feuille de calcul Excel. Il est important de tester le maximum de données possible
10. Vérifier les résultats (Taux de réussite, nombre de transactions, tirage maximal, etc.)
11. Tester un actif ou une paire de devises différente en cas de satisfaction avec la première paire / le premier actif
12. Se rassurer de toujours enregistrer chaque ronde de 5 backtests sur une feuille de calcul différente.

Backtesting – Pourquoi Backtester une Stratégie de Trading ?

• Déterminer son niveau de risque et sa rentabilité
• Savoir comment cette stratégie fonctionne dans une situation de marché réel
• Connaître les faiblesses de sa stratégie
• Mieux peaufiner sa stratégie au cas où elle présenterait des défaillances
• Evaluer et optimiser sa stratégie de trading avant sa mise en œuvre

Que faire avant de Backtester une Stratégie de Trading en ?

• Déterminer préalablement si vous êtes un trader discrétionnaire ou un trader systématique. Le backtest convient mieux au trader systématique qu’au trader qui fixe ses entrées et sorties de positions sur sa décision ou son jugement
• Cibler toutes les données biaisées qui risquent d’entamer le rendement de votre modèle
• Éviter le biais d’optimisation, c’est-à-dire cette situation qui consiste pour certains traders à gonfler leurs résultats pour couvrir les défaillances de leur système
• Se mettre à l’abri du biais d’anticipation, qui consiste à une inclusion accidentelle d’une date future dans sa simulation. Il est donc important de vérifier plusieurs fois ses données et sa méthodologie pour éviter ce mauvais calcul
• Eviter le biais de survivance, qui se produit quand votre backtesting de stratégies ne prend pas en compte tous les actifs que vous envisagez de trader
• Eviter aussi le biais de tolérance psychologique qui se développe quand vos backtests sont effectués sur le long terme alors que vous pensez trader sur le court terme
• Bien choisir son / le meilleur logiciel de backtesting: vous pouvez effectuer un backtest bourse avec votre courtier ou alors choisir un logiciel de backtesting gratuit ou encore n’importe quels autres plateforme ou logiciel de trader de votre choix pour faire des backtests.
• Définir un budget pour rémunérer régulièrement la plateforme de backtesting de votre choix si celle-ci est payante.

Comment Evaluer les Résultats du Backtesting ?

• Toujours tenir du compte le contexte d’analyse, notamment les actifs du portefeuille, l’environnement du marché, la singularité de la stratégie, etc.
• Déterminer son ratio risque / rendement (risk/reward ratio), c’est-à-dire son niveau de risque et ses objectifs de bénéfices / rendement
• Vérifier la conformité des résultats de la stratégie de trading avec les objectifs fixés
• Penser à toujours ajouter un indice de référence – par exemple le S&P 500 – après le backtesting.

Quelles sont les Stratégies de Backtesting ?

• Le test hors échantillon : il consiste à utiliser les données des prix réels fractionnés en trois parties dont le premier tiers sert à la création du système, le second à son optimisation et le troisième tiers de données à son application.
• Le bootstrap : connue aussi sous le nom d’amorçage ou le rééchantillonnage de données, cette stratégie de backtesting consiste à soumettre au test quelques données sorties de l’ensemble, à rééchantillonner ces données autant de fois possible (nⁿ), jusqu’à ce que le système soit fiable.
• La simulation de Monte Carlo : avec cette stratégie de backtesting, un ordinateur est mis à contribution pour produire les données simulées qui servent à tester le système. La simulation de MC présente un double avantage : la possibilité de créer des données en nombre illimité et la possibilité d’optimiser ou de tester plusieurs fois le système.

Quelles sont les Méthodes de Backtesting ?

• Le backtesting automatique : il exige de maîtriser le langage de la programmation ou d’utiliser un logiciel de backtesting. En d’autres mots, le backtesting automatisé s’effectue par le biais d’un programme
• Le backtesting manuel : l’analyse des graphiques et des données historiques, le placement des transactions… tout est manuel avec cette méthode.

Il existe également dans l’ensemble des méthodes de backtesting basées sur la Value-at-Risk (VaR) comme la simulation de Monte Carlo, la variance-covariance, la proportion de violations, le test de Markov, etc.

Backtesting Manuel : Avantages et Inconvénients

Avantages

• Permet de mieux comprendre sa configuration du marché
• Aide à mieux appréhender sa stratégie et ses failles éventuelles
• Facilite le trading en direct
• N’exige pas beaucoup de préparation
• Offre plus de flexibilité
• Semble plus approprié pour les traders débutants
• N’exige pas véritablement de solides connaissances en codage

Inconvénients

• Méthode longue et fastidieuse
• Possibilité de faire des erreurs, surtout au début
• Données historiques souvent limitées

Backtesting Automatique : Avantages et Inconvénients

Avantages

• Contribue à une exécution rapide du test
• Facilite l’optimisation de sa stratégie
• Prouve son efficacité sur la durée
• Permet de tester avec facilité différents instruments ou périodes
• Utilise des données historiques souvent illimitées

Inconvénients :

• Nécessite beaucoup de temps pour produire le résultat permettant de prendre une décision sur la régularité d’une stratégie
• Exige des connaissances en codage

Quels Logiciels ou outils utiliser pour effectuer le Backtesting de stratégies de trading en ?

• MetaTrader et son testeur de stratégie intégré. Avec cet outil multi-thread, vous pouvez effectuer facilement un backtest MT4 ou un backtest MT5
• ProRealTime et son outil ProBackTest
• Trader Workstation et son outil Portfolio Manager dédié aux gestionnaires de portefeuilles d’actions
• Forex Tester : logiciel de backtesting forex principalement
• Tradingview : plateforme de backtesting dédié aux actions et devises
• MetaStock : logiciel de backtesting pour débutant et intermédiaire
• TrendSpider avec son outil de backtest trading dénommé Strategy Tester
• Backtest Manager, assez facile d’utilisation
• NinjaTrader: logiciel de trading dont l’outil connu sous le nom de Profit Finder est polyvalent et flexible
• ThinkorSwim et son outil ThinkBack dédié au backtest des options. Bien d’autres logiciels de backtesting existent.

Quels Résultats ou Informations utiles fournissent un Backtest ?

• La volatilité : mesure de la variance d’un titre (action, obligation, etc.) par rapport à son cours moyen. Cette volatilité s’exprime en pourcentage ;
• Le rendement annualisé : taux annuel du rendement stratégique ; pourcentage du rendement annuel sur une période plus ou moins longue que 12 mois ;
• Le rendement ajusté au risque : ratio entre le rendement d’un investissement et le risque lié à cet investissement, ou plus simplement le rapport entre la rentabilité et la volatilité ;
• Le rapport gain / perte ou ratio win-loss : rapport entre le nombre de trades gagnants et le nombre de trades perdants sans prise en compte du montant qui a été gagné ou perdu ;
• L’exposition au marché: montant du capital alloué à un actif ou une catégorie d’actifs en particulier ;
• Bénéfice et/ou perte nets : valeur nette des gains et/ou des pertes.

Backtesting VS Paper Trading / Demo Trading

• Le backtesting comme le paper trading (ou trading en mode démo) sont toutes deux des méthodes utilisées par les traders pour tester de nouvelles stratégies
• Le backtesting et le paper trading ont un même objectif, à savoir augmenter les gains. Mais alors que l’un fonde le succès futur de la stratégie sur le passé, l’autre permet de vérifier sa stratégie en temps réel
• La valeur prédictive du démo trading est plus grande que celle du backtasting, parce que le premier se concentre sur le présent et l’autre sur un passé (parfois lointain)
• Le backtesting semble aussi important que le trading papier dans la mesure où il permet de savoir comment fonctionnera sa stratégie dans des conditions de marché différentes
• Le backtesting s’adapte mieux au trading automatique
• Le trading en mode démo est davantage une pratique du day trading qu’une méthode de test
• Pour négocier en démo, il est important déjà d’avoir une stratégie pour le day trading ou pour le scalping
• Le démo trading peut nécessiter une journée, une semaine, voire plus pour optimiser une stratégie ; pourtant, avec le backtesting, quelques minutes peuvent être suffisantes pour tester un maximum de données historiques relatives à sa stratégie
• Le paper trading permet de déceler les dérapages pouvant survenir en temps réel, ce qui n’est pas le cas avec le backtesting
• Comme le trading papier, le demo trading permet de trader dans des conditions réelles avec des fonds virtuels
• Des conditions de marché comme l’augmentation des spreads par exemple ne sont pas toujours prises en compte dans le backtesting
• Notez tout de même qu’il est possible d’effectuer un backtest sur un compte démo avec un logiciel ou une application de trading adéquats.

Backtesting VS Analyse de Scénario

• L’analyse de scénario s’utilise pour évaluer les changements de valeur d’un portefeuille quand survient un évènement défavorable. Elle peut aussi servir à prévoir un scénario catastrophique.
• A la différence du back testing qui se sert de données historiques réelles pour prévoir les faiblesses ou le succès d’une stratégie, l’analyse de scénario s’appuie sur des données historiques hypothétiques pour envisager des résultats probables.

Exemple de Backtest en Trading

• Prenons l’exemple de l’achat de l’actif AAA à la première clôture hebdomadaire au-dessus du moving average (moyenne mobile) sur 20 semaines. Le même actif est ensuite vendu dans les mêmes conditions sur une durée similaire
• Le backtesting ici se fait sur une période allant de 2019 à la période actuelle.
• Il s’en suit les résultats suivants : Acheter à : 4 000 $ – vendre à 8 000 $ ; Acheter à 8 500 $ – Vendre à 8000$ ; Acheter à 9 000 $
• Ces résultats démontrent la rentabilité de la stratégie. Toutefois, compte tenu du fait que les données analysées sont sur une courte durée, pour optimiser la stratégie, l’idéal serait de remonter longtemps avant 2019.
• Quoi qu’il en soit, pour rendre une stratégie véritablement rentable, il faut considérer le maximum de données historiques, ajouter plus d’indicateurs techniques, plus de métriques, etc.
• La réussite d’une stratégie de trading dépend de plusieurs facteurs dont principalement le niveau de tolérance au risque et l’objectif de placement.

Quels sont les Biais à éviter en Backtesting ?

• Le biais de backtesting : les biais, quels qu’ils soient sont à éviter quand il s’agit de créer un modèle à tester. Pour plus d’objectivité, l’idée est d’opter pour un échantillon non biaisé et de tester les données sur plusieurs périodes différentes ;
• Le biais d’anticipation : il consiste à inclure dans le modèle à backtester des informations qui seront sans utilité lors du déploiement de la stratégie. Vous devez éviter toutes les informations hypothétiques
• Le biais d’optimisation ou biais de surveillance : il consiste à ajouter plusieurs paramètres à son algorithme et de les ajuster avec les données existantes. Il vaut mieux utiliser moins de paramètres et les tester sur différentes périodes et différents marchés
• Le biais de survie : il consiste à se servir lors de son backtest uniquement des actifs ou par exemple des actions ayant survécu en ignorant celles qui ne sont plus cotées. L’idée est d’intégrer les actions du S&P 500 à sa stratégie.

Quel est le Scénario Idéal pour un Backtest en ?

• Choisir des échantillons de données sur une période assez longue pour intégrer différentes conditions de marché.
• Sélectionner le maximum de données historiques. Pour le trading d’actions par exemple, il faut intégrer en plus des données des entreprises actuelles, les données des entreprises ayant fait faillite, de celles en liquidation ou de celles vendues.
• Opter pour un logiciel de backtesting ou back trading software qui prend en compte tous les coûts de trading aussi minimes soient-ils pour éviter une surprise désagréable au niveau de la rentabilité à l’issue de la période de backtesting.
• Procéder à des tests hors échantillon et des tests de performance pour vérifier l’efficacité de son système avant d’investir de l’argent réel.

Conseils à suivre pour réaliser un bon Backtesting de stratégies de trading ?

• Toujours prendre en compte toutes les tendances du marché boursier de la période où le test a été effectué. L’idéal est de faire des backtest de strategies de trading dans différentes conditions de marché ;
• Ne pas tester sa stratégie de trading sur des actifs particuliers et appliquer le test à un autre actif. Si par exemple c’est dans l’univers des actions technologiques que le backtest de votre trading strategy est réalisé, il est possible qu’il ne marche pas ou qu’il ne fournisse pas des résultats pertinents pour backtest etf ;
• Privilégier une faible volatilité, afin de minimiser les risques. Cette stratégie de gestion des stocks facilite la transition ;
• Prendre le soin d’augmenter le nombre moyen de barres détenues, afin de diminuer les frais de courtage et booster le rendement global ;
• Maintenir son pourcentage d’exposition au marché en deçà de 70 %, ceci aide à diminuer les risques et contribue à faciliter la transition dans et en dehors d’un actif donné ;
• Augmenter les gains moyens et le ratio risque-rendement pour prendre davantage de positions et diminuer les frais de courtage ;
• Tenir compte non seulement du rendement annualisé, mais aussi du rendement ajusté en fonction du risque ;
• Personnaliser autant que possible son backtesting. Ceci dit, il faut accorder une attention particulière à la taille des positions au moment du back trading, aux frais de commission, à la taille des ticks, au taux d’intérêt, aux règles d’entrée et de sortie, etc.
• Éviter la sur-optimisation, c’est-à-dire cette tendance qu’ont certains traders à gonfler les performances de leurs résultats pour que leur système ne soit plus efficace à l’avenir ;
• Toujours se rassurer qu’une stratégie fonctionne avant de l’appliquer.

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Pierre Perrin-Monlouis

Spécialiste de la gestion de patrimoine financier, Pierre est à la fois un expert des marchés boursiers & Forex, mais aussi de l'optimisation fiscale. Il vous partage son savoir de façon pédagogique grâce à des articles et des vidéos !

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