Le Meilleur Expert Advisor (EA) en Trading

Un Expert Advisor (EA) est l’outil de trading idéal pour trader sans subir l’influence de ses émotions et suivre une stratégie de trading à la lettre. Il augmente l’efficacité de votre activité de trading (lorsqu’il est bien programmé et exécuté), facilite le backtest de vos stratégies, booste la vitesse d’exécution de vos ordres et réduit considérablement le temps que vous consacrez au trading. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les Expert Advisors.

Expert Advisor – Définition

Un Expert Advisor (anglicisme que l’on peut traduire par « conseiller expert », « expert consultant ») est un programme informatique plus ou moins complexe qui permet d’automatiser des activités liées au trading. Très utilisé dans l’environnement MetaTrader (MT4 et MT5), il fonctionne à partir d’algorithmes codés dans les langages MQL4 et MQL5.

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Comment Fonctionne un Expert Advisor (EA) ?

Leurs algorithmes des Expert Advisors (EA) permettent en général d’automatiser deux niveaux d’activité :

• L’analyse des titres et de leurs cours avec identifications des figures et cycles dans l’optique de produire une information synthétique à portée prédictive. L’EA va simplement produire des alertes pour indiquer au trader des opportunités ou des risques.
• La gestion du portefeuille: ici l’expert consultant est assez autonome pour prendre des décisions et modifier les positions du portefeuille. Il le fait à partir de paramètres et de données de base codifiées dès le départ.

Si certains EAs s’arrêtent au niveau d’analyse (indicateurs), d’autres plus poussés combinent les deux fonctions : ce sont des robots de trading, qui utilisent des indicateurs intégrés pour ensuite prendre des décisions sur le portefeuille (ouverture de position, clôture de position, etc.).

Les Experts Advisors doivent être distingués des algorithmes de trading à Haute Fréquence. Ils peuvent être utilisés par les traders professionnels et les traders indépendants.

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Comment Installer un Expert Advisor sur MetaTrader 4 ?

1. Connectez-vous à MetaTrader 4 et ouvrez le graphique du titre que vous souhaitez négocier.
2. Puis, accédez à l’onglet « Navigation », et cliquez sur « Expert Advisors ». Vous obtiendrez la liste des EA déjà disponibles à l’usage sur votre plateforme MetaTrader 4.
3. Cliquez sur votre Expert Advisor et faites un cliquer-déposer sur le graphique du titre à trader.
4. Une fenêtre apparait pour vous permettre de paramétrer l’Expert Advisor. Procéder aux ajustements nécessaires. Votre Expert Advisor est opérationnel.

Comment Installer un Expert Advisor sur MetaTrader 5 ?

1. Procéder au téléchargement du setup de l’EA.
2. Copier le fichier MQL5 ou EX5 de l’Expert Advisor et le coller dans le dossier « MQL5/Experts » de la plateforme MetaTrader 5.
3. Lancer Metatrader 5 ou redémarrer si la plateforme était ouverte.
4. Puis accéder à l’onglet « Navigation », et cliquer sur « Expert Advisors ». Vous obtiendrez la liste des EAs installés.
5. Cliquer sur votre Expert Advisor et faites un cliquer-déposer sur le graphique du titre que vous voulez trader.
6. Une fenêtre apparait pour vous permettre de paramétrer l’EA. Procéder aux ajustements nécessaires. Votre Expert Advisor est opérationnel.

Comment Choisir un Expert Advisor en 2024 ?

• Choisissez un EA adapté à votre stratégie de gestion de portefeuille. Le choix doit tenir compte des types de titres que vous négociez, de votre niveau d’aversion au risque.
• Choisissez un EA qui a le plus d’options paramétrables possibles: ordres de marché, spreads, couverture de risques, définition des pips, bénéfices attendus, etc. Ceci permet d’obtenir une meilleure adaptabilité aux diverses stratégies ou états du marché.
• Évaluez les performances de l’EA en fonction de votre stratégie. Les vendeurs de robots de trading offrent toujours des périodes d’essai. Le ratio gain moyen/ perte moyen par trade et le pourcentage de trades gagnants doivent permettre d’analyser vos performances avec un EA et décider s’il est pertinent pour rentabiliser votre stratégie.
• Mettre en relief les leviers de performances de son algorithme: les performances historiques d’un EA ne peuvent être ignorées lorsqu’il s’agit de les comparer. Mais avant de choisir un EA, il faut pouvoir mettre en relief les leviers de performances de son algorithme. Cette analyse permet de détecter les cas où les performances historiques sont justifiées par une conjecture spécifique du marché.

Quels Expert Advisors faut-il Eviter en juin 2024 ?

• Éviter de choisir un EA dont les algorithmes se basent uniquement sur des analyses des données historiques. Lors d’évènements inédits sur le marché, ce type d’EA va produire des analyses et des décisions inappropriées.
• Éviter de choisir un EA dont vous ne comprenez pas le fonctionnement, même si ses promesses en termes de rendement sont élevées. Tous les outils qu’un trader utilise doivent s’intégrer à sa stratégie pour un résultat optimal. Et pour cela il doit en avoir une compréhension minimale
• Eviter les EAs qui produisent leurs résultats à partir d’un seul outil mathématique ou statistique (matrice, martingale ou moyenne basse), ou alors qui promettent de rendements fixes.

Comment Trader avec un Expert Advisor ?

1. Pour trader avec un EA, il faut premièrement comprendre son fonctionnement. Il s’agit ici de 2 aspects :
   • Les principes par lesquels il analyse le marché. On peut avoir des indicateurs statistiques, des bases de données, des matrices ou une intégration des informations financières et économiques.
   • La manière dont il peut assister le trader: production d’alertes, management des positions ouvertes, gestion automatisée du portefeuille.
2. Ensuite, le trader doit s’assurer que l’EA est cohérent avec sa stratégie.

Il existe des stratégies qui intègrent plus facilement l’usage des robots de trading ou EAs. C’est le cas de la stratégie scalping, qui vise à réaliser de petites plus-values sur un grand nombre d’opérations ou sur des positions de grande taille. Souvent utilisé sur le marché des devises (Forex) et des CFD, le scalping fonctionne grâce à la prédiction des mouvements du marché à court terme. L’usage d’un Expert advisor dans cette stratégie est propice, avec des trades sur une échelle de 5 à 50 minutes.

Quels sont les Types d’Expert Advisor ?

Les Experts Advisors peuvent être groupés selon le niveau d’automatisation des tâches de trading qu’ils permettent. Dans cet ordre ont peut avoir :

• Les EA manuels: ils offrent des informations sur les graphiques, les alertes sur l’état du marché afin d’éclairer le trader. Celui-ci va, en fonction des résultats offerts par l’EA, prendre des positions ou modifier ses trades.
• Les EA semi-automatiques: ce type de robot de trading opère dans la gestion des trades. Ils peuvent exécuter des ordres en fonction de conditions prédéfinies.
• Les EA automatiques: ici, l’automatisation du trading sur un portefeuille est complète. L’EA calcule le risque, gère les ordres et les positions, alloue le capital.

On peut aussi faire une autre distinction majeure entre les types d’EAs suivants :

• Les EA offerts gratuitement ou vendus sur le marché: ils sont développés par les plateformes de trading elles-mêmes ou les éditeurs de logiciel. Accessibles à tous les acteurs du marché, ils offrent des fonctionnalités standard à tous leurs utilisateurs.
• Les EA personnalisés: les traders expérimentés peuvent coder leurs propres Experts Advisors. Pour y arriver, on utilise comme langage de programmation MetaQuote Language 4 ou MetaQuote Language 5 en fonction des plateformes. Un programmeur peut travailler avec le trader pour produire un EA personnalisé qui va intégrer et automatiser les stratégies et indicateurs utilisés par le trader.

Que faut-il Savoir avant de lancer un Expert Advisor ?

• Comprendre le fonctionnement de l’EA, les indicateurs qu’il utilise ainsi que les principes et règles qu’il suit pour gérer votre portefeuille.
• Connaitre dans quelles conditions les ordres Stop Loss et Take Profits seront exécutés par l’EA.
• Maîtriser les paramètres de mesure du risque appliqués à chaque position prise sur le marché.
• Comprendre les principes utilisés par le programme pour la gestion en volume de votre capital et de vos positions (Money Management).

Exemple de configuration d’un Expert Advisor

Pour illustrer la configuration d’un EA, considérons celle que peut prendre un EA MACD ordinaire. Ce dernier est largement utilisé sur le marché des devises. Il fonctionne, comme son nom l’indique en utilisant principalement l’indicateur MACD (Moving Average Convergence Divergence) et d’autres indicateurs statistiques.

Des règles précises peuvent être établies de sorte que l’EA ouvre ou ferme des positions sur le marché en fonction des valeurs que prennent ces indicateurs à un moment donné.

Les combinaisons qui vont déclencher l’action (ouverture ou clôture de position) de l’EA sont multiples. Par exemple, la configuration qui permet à l’Expert Consultant d’ouvrir une position d’achat sur un titre peut être la suivante :

• Un croisement des courbes représentant les moyennes mobiles à 9 jours et 20 jours.
• La courbe de MACD est au-dessus de la courbe de la moyenne mobile à 20 jours.
• Le Relative Strength Index (RSI) est calculé à plus de 50.

Quelles sont les Parties d’un Expert Advisor ?

• Une partie liée à la fonction de démarrage ‘init’. C’est elle qui est sollicitée pour la mise en marche de l’EA une fois qu’il est sélectionné dans la plateforme et associé au graphique du titre.
• Une partie liée à (aux) fonction (s) majeure (s) de l’EA. En fonction de sa complexité, on retrouve ici les algorithmes liés à tous les indicateurs ou règles de gestion utilisés par l’Expert Advisor.
• Une partie qui correspond à la fonction de nettoyage. Elle s’active à la fin lorsque l’EA va être fermé.

Comment Utiliser un Expert Advisor Gratuitement en United States ?

• Télécharger, installer et utiliser un Expert Advisor gratuit

Certaines plateformes proposent des EA à télécharger gratuitement sur leur boutique d’applications. C’est le cas de MetaTrader 4 avec des Experts Advisors comme Correlation Matrix ou Trade simulator. Une fois installé, l’Expert Advisor gratuit peut être paramétré et exécuté comme n’importe quel autre EA.

• Profiter des versions d’essai d’Expert Advisors payants

Certains EAs ont des périodes d’essai. Les traders peuvent ainsi essayer gratuitement le robot de trading pendant une durée définie. Parfois, il arrive que les EAs gratuits aient des limitations : des fonctionnalités disponibles seulement en version payante ou alors une disponibilité uniquement en compte d’essai.

Quelques Exemples d’Expert Advisors Forex et CFD

Voici ci-dessous quelques Experts Advisors utilisés par les traders dans les segments CFD et Forex en trading. Certains sont gratuits comme le Moving Average MT4 Expert Advisor, ou payants comme le Gold EAgle MT4. En plus de ces deux Experts Advisors, nous présenterons Correlation Matrix, Admiral Connect, Admiral Mini Terminal et Trade Terminal.

Moving Average MT4 – Exemple 1 d’EA

Il s’agit d’un des EAs les plus connus dans le trading. Il fonctionne à partir des moyennes mobiles. Le paramétrage de ce robot de trading comprend notamment la définition de la méthode de calcul des moyennes mobiles utilisées et des périodes qu’elles prennent en compte.

Le niveau des stop loss et le pourcentage de risque sont d’autres paramètres importants à régler. Une fois mis en route, Moving Average MT4 va suivre la progression du titre en continu ainsi que celles des différentes moyennes mobiles.

En fonction des règles établies et de l’évolution des variables cibles, l’Expert Advisor va fermer ou ouvrir des positions. Il est recommandé d’utiliser Moving Average MT4 Expert Advisor sur des données quotidiennes, en choisissant les prix de clôture.

Correlation Matrix – Exemple 2 d’EA

Il fait partie des applications MetaTrader de référence sur les marchés financiers. C’est un outil puissant qui a l’avantage d’être pertinent sur tous les segments du marché. La fonctionnalité principale de cet EA est la suivante : établir une matrice qui croise un une série de titres sélectionnés et établit les corrélations entre l’évolution de ces titres sur le marché.

Il offre donc des possibilités certaines d’anticipations, en conjecturant l’évolution d’un titre par rapport à celle d’un autre. Le degré de corrélation est matérialisé par un code couleur ou un chiffre.

On peut intégrer à Correlation Matrix différents types d’actifs financiers, notamment les CFD sur :

• Paires de devises Forex
• Matières premières
• Indices Boursiers
• Actions

L’usage à moyen terme de cet Expert Advisor peut permettre d’établir des liens entre des actifs financiers et d’avoir un temps d’avance sur le marché. C’est le cas de la corrélation entre le CFD sur le baril de pétrole WTI et la paire de devises USD/CAD.

Gold EAgle MT4 – Exemple 3 d’EA

Cet EA est un robot de trading spécifique au marché de l’or. En effet, il a été conçu pour travailler sur la paire XAUUSD. Gold EAgle MT4 fonctionne principalement à partir de l’indicateur TrendLine PRO.

L’interface de cet Expert Advisor permet la gestion automatique des positions, mais aussi d’ouvrir des positions manuellement. Ces positions peuvent être ensuite gérées par Gold EAgle MT4 qui va s’assurer de générer des plus-values.

Admiral Connect – Exemple 4 d’EA

Cet EA fait partie des assistants de trading qui synthétisent plusieurs indicateurs et fonctionnalités. L’une des fonctions les plus intéressantes est sa section HEAT MAP. Cette fonctionnalité est une sorte de radar des marchés. Elle permet d’identifier des opportunités de trading à court et moyen terme.

Les cours à la hausse et à la baisse, les volatilités et les tendances sont autant de critères d’analyse que Admiral Connect utilisé pour scruter les marchés financiers. Parmi ces indicateurs, on peut citer :

• Top Movers Today: sont regroupés ici les 8 plus fortes hausses et les 8 plus fortes baisses du marché sur la journée
• Top Movers Yesterday: mêmes statistiques que l’indicateur ci-dessus, mais pour la journée précédente.
• Currency moves: indicateur illustrant la volatilité des devises les unes par rapport aux autres.
• Currency ranges: cet indicateur présente les intervalles dans lesquelles les monnaies ont évolué les unes par rapport aux autres.

Mini terminal – Exemple 5 d’EA

Le Mini Terminal de MetaTrader est lui aussi un Expert Advisor qui regroupe plusieurs fonctions.  L’un de ses usages principaux est la détermination du nombre de lots à mettre sur une position en fonction du risque. C’est donc un outil efficace pour la mesure du risque et le money management.

Les autres fonctionnalités du Mini Terminal sont :

• La Tendance Forex
• Le Momentum du marché des devises
• La force du mouvement
• Les pics haussiers et baissiers en clôture d’une session
• Les pics haussiers et baissiers de la veille.
• Un historique des extrêmes pour vous aider à analyser les marchés

Trade Terminal – Exemple 6 d’Expert Advisor

Disponible sur MetaTrader 4 et MetaTrader 5, l’EA Trade Terminal est un outil d’automatisation des opérations du trading en ligne à partir du paramétrage d’ordres OCA (One Cancel All). Cette technique permet de tirer profit de scénarios spécifiques établis en fonction de l’évolution du marché.

Voici une illustration de l’usage des ordres OCA avec l’Expert Advisor Trade Terminal. Vos analyses projettent une consolidation du titre que vous tradez, sa tendance devrait donc se maintenir à l’intérieur d’un intervalle défini. Vous pouvez paramétrer un ensemble d’ordres OCA avec un ordre de vente sur la limite supérieure et un ordre d’achat sur la limite inférieure. Vous vous assurez ainsi de faire une bonne opération indépendamment de la direction que prendra le cours.

Comment Télécharger un Expert Advisor ?

• Procéder au téléchargement de l’application sur la plateforme MetaTrader ou via une autre source (boutique d’applications)
• Installer l’Expert Advisor sur votre appareil.
• Créer un dossier dédié dans le dossier de votre plateforme (MetaTrader par exemple) et y transférer les fichiers d’installation nécessaires. Il est souvent installé à l’adresse « C:\Program Files\ Broker X – MetaTrader 4\ » pour MT4 par exemple. Le cas échéant, suivre les instructions fournies avec le logiciel d’installation de l’EA.
• L’installation est faite. L’EA est disponible sur votre plateforme, prêt à être paramétré et exécuté.

Comment Programmer un Expert Advisor ?

Pour programmer un EA, on utilise des programmes dédiés capables de créer dans un langage compatible à une plateforme de trading, des outils, indicateurs et de modules pour gérer des activités de trading. À cet effet, il existe plusieurs solutions :

• EA Tree: cette application Windows permet de créer des Experts Advisors ou des signaux de trading. EA Tree existe deux versions pour coder des EA pour MT4 et MT5. Elle dispose d’une interface graphique facile à prendre en main. La création des EAs se fait grâce à la connexion de modules (appelés « boxes ») correspondant à diverses fonctions à assembler dans l’EA (indicateurs, fonctions MQL…).
• MQL4/MQL5 Wizard: outil pour coder des Experts Advisors pour MetaTrader 4 ou 5. La programmation se fait en définissant des paramètres généraux, en intégrant une combinaison particulière de signaux dans le code, en paramétrant les ordres Stop Loss et Take Profit, et en définissant les règles de Money Management que suivra l’EA.
• FX Builder: application téléchargeable pour développer des EAs.

Quels conseils suivre pour la Programmation / Création d’un Expert Advisor ?

• Une attention particulière doit être accordée aux modules ou blocs responsables de la gestion des ordres. Dans le cadre d’exécution de stratégies impliquant le passage de plusieurs ordres simultanés (comme c’est le cas avec les OCA), l’EA doit pouvoir analyser en permanence la situation en tenant compte de tous les ordres déjà actifs.
• Un EA réussi doit être capable d’évoluer. Il doit être conçu selon un schéma le plus aisément intelligible, afin de pouvoir être modifié par n’importe quel programmateur. À cet effet, une structure en blocs fonctionnels est idéale.
• En programmant un Expert Advisor, il est nécessaire qu’une partie du robot de trading soit consacrée au traitement des erreurs.
• À la fin de processus de programmation, il est important de tester l’Expert Advisor. Le but de la phase test est d’identifier d’éventuels bugs dans le code, qui pourraient avoir des conséquences dangereuses en termes de pertes en capital. Ce test se fera généralement dans un compte de démonstration.

Comment Tester un Expert Advisor ?

L’environnement MetaTrader comporte un outil dénommé le Testeur de stratégie. Comme son nom l’indique, il permet de tester un Expert Advisor et la stratégie qu’il utilise. Le Testeur de stratégie prend en charge plusieurs devises. Le test peut être fait uniquement à partir de votre ordinateur ou alors sur un réseau d’ordinateurs connectés. Cette option permet de disposer d’une plus grande puissance de calcul.

De façon pratique, le test est une exécution de l’Expert Advisor avec les paramètres définis et un historique des prix. Vous devez donc sélectionner le robot de trading à tester, l’instrument financier sur lequel va porter de test, la période et le mode.

À la fin du test, les résultats sont disponibles de façon chiffrée et sous forme de graphique. Le nombre de positions, le profil réalisé et d’autres indicateurs sont disponibles dans le rapport du test. L’analyse des performances peut être mise en œuvre à partir de ces résultats.

Comment Exécuter un Expert Advisor ?

1. Une fois installé, il faut premièrement lier l’EAau graphique du titre sur lequel il sera utilisé. Cela se fait par un glisser-déposer de l’Expert Advisor sur le graphique ou en double-cliquant simplement sur le bouton de l’EA.
2. L’opération précédente génère une boite de dialogue, avec les propriétés de l’EA. Cliquez sur « Ok » et assurez-vous que l’icône de l’Expert Advisor est visible en haut à droite de l’écran avec un voyant vert.
3. Dans le cas où il est rouge, il faut autoriser le trading automatique dans vos paramètres (soit ceux de la plateforme soit ceux de l’EA).

Comment Contrôler le Trading avec un Expert Advisor ?

C’est la fonction de trading automatique qui autorise les EAs à fonctionner sur la plateforme MetaTrader. Le trading automatique peut être réglé à 3 niveaux.

Au niveau de l’application de chaque Expert Advisor, il y a un paramètre d’activation du trading automatique qui autorise l’EA à fonctionner. C’est l’activation de ce paramètre qui rend l’exécution du l’EA possible.

Depuis la fenêtre du Navigateur, vous pouvez accéder à la liste de tous les EAs activés pour un compte utilisateur sur MetaTrader. Ceci permet de les contrôler, et de choisir d’en désactiver un ou plusieurs.

Enfin, le bouton Trading Automatique sur la barre d’outils de l’interface principale permet d’activer ou de désactiver le trading automatique.

Avantages d’un Expert Advisor

• Continuité dans l’observation et l’analyse du marché est un programme sur un terminal. Il peut fonctionner 24 h sur 24 et couvrir ainsi plusieurs marchés dans des pays différents.
• Gain de temps. L’automatisation de certaines tâches permet de libérer du temps pour le trader, en prenant en charge des tâches chronophages.
• Annulation des biais psychologiques et cognitifs. L’EA n’est pas sujet aux émotions. La panique ou l’euphorie sont donc éliminées et l’analyse est purement rationnelle. De plus, le robot ne peut pas être sujet à la fatigue, il offre donc des performances stables sur la durée.
• Exécution plus rapide des trades. L’automatisation qu’apporte l’EA vous permet d’être plus réactif et plus efficient. Cela facilite également la réalisation du backtesting de stratégies de trading ou d’EA.
• Gratuité. Un nombre important d’Experts Advisors sont disponibles gratuitement.

Inconvénients d’un Expert Advisor

• Manque de créativité, vu que l’EA se cantonne uniquement aux tâches prévues dans son code.
• Prix parfois élevés de certains EAs et VPS payants
• Falsification (par les concepteurs) des performances affichées des EAs pour attirer les traders.
• Absence de transparence complète sur le fonctionnement des EAs : malgré la description des fonctionnalités faite par le concepteur, il est probable qu’il ne décrive pas l’intégralité du fonctionnement de son EA. Dans le cas contraire, l’application pourrait perdre tout intérêt pour l’acquéreur.

Conseils pour Bien Trader avec un Expert Advisor en 2024

• Ouvrir votre compte chez un courtier ou site de trading fiable et de qualité, disposant de conditions de trading intéressantes (spreads, vitesse d’exécution des ordres) et de plateformes de trading optimales pour l’EA. Ceci permet de tirer le meilleur de votre robot de trading.
• Disposer d’un Virtual Private Server (VPS) efficace. Le VPS est un espace personnel virtuel dans lequel vous pouvez faire tourner vos applications. Un VPS de qualité est hébergé sur un serveur qui a un temps de réponse court, pas de rupture d’énergie, et une fonction reboot automatique.

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Pierre Perrin-Monlouis

Spécialiste de la gestion de patrimoine financier, Pierre est à la fois un expert des marchés boursiers & Forex, mais aussi de l'optimisation fiscale. Il vous partage son savoir de façon pédagogique grâce à des articles et des vidéos !

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